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1、量化交易就是利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息技術(shù)的量化投資方法來管理投資組合。
2、簡(jiǎn)單的講可以分為策略構(gòu)思、建立模型、數(shù)據(jù)回測(cè)、調(diào)優(yōu)再回測(cè)、交易跟隨這5個(gè)步驟。
3、股票量化投資模型主要分為兩大塊：風(fēng)險(xiǎn)模型和多因子選股模型，分別用于控制風(fēng)險(xiǎn)和提高收益。
4、風(fēng)險(xiǎn)模型中納入了行業(yè)、市值和風(fēng)格因子，行業(yè)不偏不倚，市值不偏大小，風(fēng)格兼顧長短期。
5、多因子模型建立在風(fēng)險(xiǎn)模型之上，涵蓋七大類篩選因子，覆蓋情緒、動(dòng)量、質(zhì)量、估值等多類型因子以及大數(shù)據(jù)投資因子。
6、的確，要自己做出一個(gè)量化策略，肯定需要對(duì)一些基本的指標(biāo)（因子）有清晰的理解，拿你說的基本面來說，比如市盈率（PE）這個(gè)因子，PE越高說明股票的估值越高，買入后風(fēng)險(xiǎn)就高；PE越低說明股票估值越被低估，買入后上漲的機(jī)會(huì)就越大。
7、所以，我們就可以簡(jiǎn)單的得出一個(gè)低PE的量化策略，當(dāng)然這種單因子策略存在著很大的局限性，真正在做策略的時(shí)候我們還需求結(jié)合其他的因子，這樣做出來的策略的回測(cè)結(jié)果會(huì)更加的理想，實(shí)盤的贏率也就更大了。
8、如果你只是個(gè)普通的散戶，想在未來的交易中采用量化交易體系，那還是很有必要系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)一下的。
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